LONDON
DPA/ LJ

Europäische Zentralbank reagiert auf Kritik

Europas Großbanken werden beim fünften Stresstest härter auf ihre Krisensicherheit hin überprüft als zuletzt. So wird bei der jetzt gestarteten 2020er-Auflage zum Beispiel geprüft, wie sich ein Rückgang der Wirtschaftskraft in der Europäischen Union (EU) bis 2022 um insgesamt 4,3 Prozent auf die Bilanzen der Banken auswirkt. Zudem werde erstmals getestet, wie eine solche Rezession zusammen mit noch länger anhaltenden Negativzinsen durchschlägt, teilte die europäischen Bankenaufsicht EBA in London mit. Die Ergebnisse des Stresstests sollen am 31. Juli veröffentlicht werden.

Auch bei den anderen Kriterien wie dem Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Inflation oder dem Rückgang von Aktienkursen oder Immobilienpreisen wurden zum Teil strengere Kriterien angelegt als noch 2018. Die Aufsicht verwies aber auch darauf, dass die beiden Stresstests wegen der seitdem veränderten Situation der Weltwirtschaft und zum Teil neuer Methoden nicht so einfach zu vergleichen seien.

Reaktion auf Kritik

Mit den verschärften Bedingungen reagiert die EBA auch auf vielfache Kritik, dass die bisherigen Stresstests zu lasch gewesen seien. Dies hatten zum Beispiel EU-Gutachter im vergangenen Sommer moniert. «Die europäischen Banken hätten beim Stresstest schwereren finanziellen Schocks ausgesetzt werden müssen», hieß es damals in einem vom Europäischen Rechnungshof veröffentlichten Bericht.

Weltweit überprüfen Aufseher regelmäßig, wie anfällig Banken im Krisenfall wären. Die Tests sollen möglichst frühzeitig Risiken in den Bilanzen offenlegen. Unumstritten sind Stresstests jedoch nicht: Welche Risiken in den hypothetischen Szenarien wie stark gewichtet werden, liegt letztlich in der Hand der Aufseher.

Britische Banken auch im Test

Trotz des Austritts Großbritanniens aus der EU werden die britischen Banken auch noch einmal getestet. Großbritannien ist seit dem 1. Februar nicht mehr in der EU. Da bis Ende 2020 allerdings noch eine Übergangszeit gilt, ändert sich erst einmal wenig. Da zudem der Test schon vor dem Austritt initiiert und gestartet wurde, sind die britischen Banken noch dabei.

Insgesamt müssen sich 51 Banken dem Test stellen, die rund 70 Prozent des Bankenmarkts gemessen an den Vermögenswerten abdecken. In Luxemburg wurden bislang die BGL BNP Paribas, die Banque International à Luxembourg (BIL), die BCEE, Clearstream Banking, Precision Capital (Holding der Quintet Bank, Ex-KBL epb), RBC Investor Services Bank, State Street Bank Luxembourg und UBS Luxembourg getestet. Angekündigt sind Tests bei 35 Banken in zehn Ländern.

Unter besonderer Aufsicht stehen die Banken des Euroraums. Da die Europäische Zentralbank (EZB) seit November 2014 die größten Banken und Bankengruppen im Euroraum direkt kontrolliert, wirft die Bankenaufsicht der Notenbank noch mal einen eigenen Blick auf die 117 Institute aus dem gemeinsamen Währungsraum. 35 davon sind ein Teil des EBA-Verfahrens - diese repräsentieren rund 70 Prozent des Bankensystems im Euroraum.

Darüber hinaus untersucht die EZB auch die Krisenfestigkeit weiterer wichtiger Banken der Eurozone, die nicht Teil des EBA-Stresstests sind. Da diese zum Teil kleiner und nicht so komplex
sind, wird zwar der EBA-Ansatz zum Teil angepasst. Die Ergebnisse des EZB-Tests fließen in den sogenannten SREP-Prozess (Supervisory Review and Evaluation Process) ein.

Dabei bewerten die Aufseher unter anderem die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und die Angemessenheit des
Risikomanagements. Im Ergebnis legen die Behörden individuelle Kapitalzuschläge für Banken fest und bestimmen unter anderem, wie viel Geld die Institute als Dividende an ihre Anteilseigner ausschütten dürfen.